Forex hedging strategy correlation calculator

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Uma média móvel simples é o melhor indicador e usado com linhas de tendência irá ajudá-lo a manchar e ficar com as tendências e escolher áreas de valor para comprar. Aqui vamos olhar para lá as vantagens e também os melhores períodos de tempo para usar As médias móveis têm um único objetivo: Eles identificam tendências de preços ao longo de períodos específicos suavizar as flutuações de preços no dia-a-dia que são causados ​​por volatilidade de curto prazo. A equação de um movimento é simples: o preço de fechamento é somado e dividido pelo período da média móvel. Isso significa que a média móvel ficará aquém do preço real de mercado. A razão pela qual funciona é que os seres humanos empurrar os preços para longe para cima ou para baixo e longe da média móvel, mas os preços tendem a voltar para a média após o pico emocional ocorreu. Você deve usar médias móveis para tendências de longo prazo apenas - eles são de nenhum uso qualquer dia no comércio, forex scalping ou swing trading. Os melhores períodos de tempo ar. Using Correlações de moeda à sua vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira para a volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definir a correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY ), Por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP / USD e de USD / JPY conseqüentemente, GBP / JPY deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares da moeda corrente outra. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverem em tandem, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que quando o EUR / USD rally, o GBP / USD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contrapartida, o EUR / USD eo USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR / USD rallied, USD / CHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tomar USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Correlações Do Change É claro então que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses ao final também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um meses dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo. No entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas, digamos que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite na vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelar uns aos outros, Por exemplo, ao saber que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isto é Verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD rallys, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, mantendo o EUR / USD longo e o AUD / USD ou o NZD / USD é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EUR / USD lote de 100.000 unidades e um curto USD / CHF lote de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta USD / CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, este hedge também significa lucros menores no caso de uma forte venda de EUR / USD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou dobrar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Eu tenho certeza que isso pode ter sido considerado - mas o valor relativo de um pip no agiven cesta é muito significativo - Há muito Tamanho da calculadora de modo que o movimento de 1 pip seja igual. Ou como os dois stochist convergem um movimento de ponto em cada sentido equivale ao mesmo valor - Seria ótimo se a convergência de 30 poderia equiparar a um movimento projetado pip (eu sei que este é um sistema de tradicão toch e o movimento não é igual a todos os Mas com o trabalho feito aqui e imaginação talvez possa ser feito) Look and do below GBPAUD - Sell EURAUD - Buy Este é um ponto importante, um que eu considerei como eu vi os valores pip tão diferentes para cada quad. Eu não sei o que fazer sobre isso, e agora estou apenas tendo os comércios como eles vêm, mas acredito que será importante considerar no futuro. Mr. Dreamliner, exatamente. Que é o que eu estava falando, eu acho que poderia ser resolvido pelo tamanho do lote direito (alguma relação especial entre comprar / vender tamanho do lote não 0,1 lote para comprar e 0,1 para vender). Alguns pares estão se movendo mais rápido do que outro, ou são quot mais altos. E a relação direita do tamanho do lote (por exemplo compra 0.08 e venda 0.12 poderia o resolver. Naturalmente caso que seu corretor apoia seu próprio tamanho do lote (o mercado do almirante faz). Agora Im que tenta encontrar a maneira como calcular esta relação. É claro como eu quero dizer que btw. Desculpe pelo meu Inglês (não é o meu idioma materno) Acabei de experimentar a EA (Stock Diff 2 Pair) em EURAUD / GBPJPY que está mostrando 85, mas mantém a abertura e fechamento de comércios imediatamente. Idéia por que, como parece ser configurado corretamente. A EA é desligado na tela anexada tiro becuase ele apenas manteve abertura e fechamento .. Qualquer idéias por favor EDIT: A propósito, tomei o comércio manualy e está olhando muito prminsing. I certamente coisa volotility poderia ser usado ou seja algum tipo de cálculo atr como um multiplicador ou inverso multiplicador de tamanho de lote base, por exemplo, 0,01 se atr em um par é muito maior do que outro então que poderia ser 0,01 eo menor Volitiile um múltiplo deste dependente de valores atr dizer 0,03 - vale a pena considerar Mr. Dreamliner, exatamente. Que é o que eu estava falando, eu acho que poderia ser resolvido pelo tamanho do lote direito (alguma relação especial entre comprar / vender tamanho do lote não 0,1 lote para comprar e 0,1 para vender). Alguns pares estão se movendo mais rápido do que outro, ou são quot mais altos. E a relação direita do tamanho do lote (por exemplo compra 0.08 e venda 0.12 poderia o resolver. Naturalmente caso que seu corretor apoia seu próprio tamanho do lote (o mercado do almirante faz). Agora Im que tenta encontrar a maneira como calcular esta relação. É claro como eu quero dizer isso btw Desculpe para o meu Inglês Juntado Mar 2010 Status: Membro 588 Posts Obrigado a todos por esta estratégia interessante, DL para o próprio fio, Caillou para o Stoch (100) idéia que reavivou o segmento, Roundrock para o Auto-comerciante EA, smjones e monarca para os indicadores (Stoch-Diff e Tradable-Correlations), o codificador original do indicador mais útil OverLayChart, e estou faltando muitos outros aqui im ​​certeza E, claro, o nosso inquieto Steve Hopwood para o seu quotGoing Homequot multi-par EA bifurcada thread. Eu tenho usado rounrocks EA até agora, correndo em apenas 2 gráficos, para assistir de perto o comportamento da EA em comparação com os indicadores de saída e os movimentos de preços. Im executá-lo em um par negativamente correlacionado e um Parcialmente correlacionado par: - EURUSD / USDCHF - EURUSD / EURCAD Eu corro tanto em gráficos M1 apenas, e estou olhando para a correlação M1 sobre os últimos 10000 M1 bares - eu não estou usando a correção diária padrão, thats apenas a minha escolha para Veja como o valor da correlação M1 muda ao longo do tempo. Eu ainda não olhei se há uma diferença muito significativa na Correlação usando diferentes prazos, mas a mesma duração no passado (por exemplo, 10000 barras M1 vs 167 barras H1, por exemplo), apenas não há tempo para isso agora. Então eu só escolhi um número. Eu tentei 5000 barras M1, mas que parecia demasiado quoterraticquot, dando muito quotnoisequot para o valor de correlação. Podemos calcular o stddev da correlação para várias durações, e escolher um que dá menos stddev, o que significa mais estável ao longo do tempo. Apenas uma idéia novamente - eu poderia olhar para esta direção algum dia. QuotRquot seria mais útil aqui. Enfim, de volta ao meu tema principal: a EA. Eu fiz uma série de mudanças para a EA roundrocks, para obter mais feedback visual na tela sobre o que está acontecendo com os comércios. Aqui estão minhas principais mudanças até agora: - adicionado opcional quotProfitTargetquot entrada: irá fechar ambos os comércios se o lucro combinado atinge este valor (incluindo swap e comissão) (valor na sua moeda contas: 10.0 significa 10USD é a sua conta é em USD ou 10EUR Se a conta EUR) - mudanças visuais cosméticas: - a abertura dos comércios é marcada com uma linha vertical azul na carta - o fechamento dos comércios é marcado com uma linha vertical vermelha no gráfico - a área do comentário mostra várias informações úteis: - EA tempo de início e uptime - Stoch valores para ambos os pares, e Diferença - atualmente ou últimas negociações abertas: pares, direção, atual individual lucro / perda em contas unidades monetárias, - combinado lucro / perda e MAX DRAWDOWN - isto será útil para determinar entradas de ajuste - Últimas negociações fechamento tempo - estas informações também são parcialmente impresso no log do terminal, assim você pode cavar lá para informações passadas (abertura / encerramento timeprices, P / L combinado e DD max) - algumas melhorias de robustez no comércio comandos - alguns quotcosmeticquot código Alterações (entradas nomes, guias, etc) Espero que você encontrará estes útil para si mesmo. Aqui está uma captura de tela de negociações de hoje tomadas com este EA modificado, para lhe dar uma idéia: - as velas blueish preço são o OverLayChart de USDCHF (ou EURCAD para o segundo gráfico) sobre EURUSD (em verde / vermelho velas) Deu lucro de 14,49USD, para um DD máximo de -26,45 - então a relação R / R não é boa de todo, mas isso é esperado com pares negativamente correlacionados. Poderia ter se tornado realmente uggly se EURUSD não tinha virado. Mas isso ainda é muito melhor do que o comércio no EURUSD / EURCAD, que deu 34,38USD LOSS, com um máximo de DD de. -77,29 Não é muito bom para pares positivamente correlacionados. Devo dizer que tenho definido a EA para abrir quando stoch Diff é acima de 60 apenas (muito cedo, como podemos ver no gráfico), e fechar abaixo de 20 - muito cedo também. Eu acho que eu deveria deixar 80 nível para a abertura, e eu provavelmente vou usar 0 para fechar, o que significa fechar quando stochs cruz. - Eu poderia ter que mudar o código para permitir que funcione corretamente, porque o stoch não pode ser negativo, e um valor muito pequeno pode possivelmente não acionar o fechamento em todos os relatórios Ill relatório as alterações, se necessário. Attached Image (clique para ampliar) Eu também liguei o indicação overlaychart que eu ligeiramente modificado para exibir o par de superposição no canto superior direito. Isto é muito bom. Uma pergunta que eu tive um problema com o outro EA que os comércios estavam abrindo e fechando repetidamente. I a apenas realizou foi talvez becuase I à esquerda o Magic número o mesmo em todos os EAs (realmente não se foi mencionados anteriormente). Parece óbvio agora, como neste caso o mesmo par será sob e EA em um quad diferente. Então, a pergunta (eu sei que isso deve ser um acéfalo), devemos definir um número diferente para cada instância da EA Eu só tinha que acontecer comigo também. Aberto e fechado imediatamente. Obrigado a todos por esta estratégia interessante, DL para o segmento em si, Caillou para a idéia Stoch (100) que reviveu o fio, Roundrock para o auto-comerciante EA, smjones e monarca para os indicadores (Stoch-Diff e Tradable-Correlations) O codificador original do indicador OverLayChart mais útil, e estou faltando muitos outros aqui im ​​certeza E, claro, o nosso inquieto Steve Hopwood para o seu quotGoing Homequot multi-par EA bifurcou thread. Eu tenho usado rounrocks EA até agora, correndo em apenas 2 gráficos, para assistir de perto o comportamento de. Parece muito bom, Squalou. Eu comecei um comércio em 16h16 (GMT1), GBP / CHF-USD / CHF em 80, em 50 resultado era -44 pips, em 20 -60 pips e em 0 que é agora -70 pips. Vou testar se ele vai fechar em BE ou que poderia ser o DD. Devemos ter algumas perdas, mas, obviamente, se o R: R é tão ruim, temos de mudar alguma coisa. vamos ver. Isto é muito bom. Uma pergunta que eu tive um problema com o outro EA que os comércios estavam abrindo e fechando repetidamente. I a apenas realizou foi talvez becuase I à esquerda o Magic número o mesmo em todos os EAs (realmente não se foi mencionados anteriormente). Parece óbvio agora, como neste caso o mesmo par será sob e EA em um quad diferente. Então, a pergunta (eu sei que isso deve ser um acéfalo), devemos definir um número diferente para cada instância da EA Você tem que mudar o número mágico se você estiver usando em diff. Par conjuntos. Eu tive o mesmo problema, agora está tudo bem depois de mudar o número mágico. Eu tenho feito um pouco de codificação. Going Home script enviando comércio Isso vai para a sua pasta Scripts. Arrastá-lo para o conjunto de gráficos seu tamanho de lote digite os símbolos de compra e venda para as caixas relevantes salvar como um arquivo definido no caso de você precisar cancelar o comércio antes de confirmar o envio clique OK para enviar o comércio Não muito de uma vantagem tempo está usando o Script, eu suspeito, mas vou olhar para automatizar alguns dos recursos - não sei qual ou como. Pode ser tão fácil de usar o recurso de envio de ordens de plataformas. Going Home trade closure EA Isto vai na sua pasta de especialistas. Monitora os comércios, procurando uma gota da diferença stoch abaixo de seu número escolhido. Nada que você não pode fazer manualmente, mas você pode ir para a cama / o banheiro / atender o telefone confiante de que você não vai perder um evento de encerramento do comércio. Introduza os símbolos comerciais e os números dos bilhetes nas respectivas caixas. Deixe um deles em branco se você está negociando apenas um par. Defina seu valor CloseBelow para a diferença stoch abaixo da qual você deseja fechar o trade / s. A EA exibe os números de ticket e a diferença stoch como feedback que você inseriu os valores corretamente. Eu deixei o EA em carga enquanto eu comi a minha noite refeição hoje à noite, e voltei a encontrar que tinha feito cuidadosamente o seu trabalho. Uma vez terminado, o ea desliga o seu chapéu e pode ser removido. Eu comecei em um ritmo limpo mais cedo hoje: manchar uma oportunidade negociando arraste o certificado, altere as entradas e excepto como um jogo arquive para apenas no caso arraste o EA, altere as entradas e excepto o jogo arquiva caso que eu tive que arrastar novamente Um pouco de faff no primeiro, mas eu acelerado rapidamente. Registrado em jul 2010 Status: Member 406 Posts Oi colegas comerciantes, eu tenho lido esta discussão atentamente por uma semana agora e encontrar o mais recente conceito muito interessante. Eu costumava trocar por meio de hedging 3 pares ao mesmo tempo e fechar quando o lucro total atingiu 1 da minha conta. Foi bem por um tempo, era como uma máquina de fazer dinheiro. Mas um dia minha retirada foi até -15 da minha conta e eu fechei. Curiosamente, os comércios, eventualmente, voltou para o lucro e teria atingido o meu alvo 1, mas me assustou fora deste método como o risco era muito alto sem parar. Gostaria de testar este método mais recente aqui fora nas próximas semanas e ver se eu posso acrescentar algo que vale a pena para a estratégia depois de estar muito familiarizado com o meu método antigo. Estou tentando montar os gráficos com os indicadores, mas a diferença de pares no indie Pips não está funcionando. Talvez precisemos do modelo e dos indicadores necessários para serem publicados em uma página. Graças a quem colocou tanto trabalho nesse segmento e nas várias versões da estratégia. Eu tenho feito tudo isso, linhas pretas ainda estão funcionando através de todas as minhas velas, e eu posso ver a grade e os preços em segundo plano. Acabei de mudar de computador e ter o mesmo problema no meu segundo computador.