Online course algorithmic trading

Savi Trading é uma empresa comercial proprietária que foi fundada pelo Banco de Investimento e Hedge Fund comerciantes com experiências combinadas de mais de 40 anos na indústria. Dentro de suas funções comerciais anteriores, eles foram responsáveis ​​pela formação e desenvolvimento de novos membros de suas equipes. Com esta experiência, juntamente com suas habilidades de negociação e conhecimento, Savi Trading foi formado para fornecer treinamento sem paralelo e apoio para indivíduos que procuram desenvolver uma carreira na indústria de comércio. Por Savi Trading A empresa tem atraído com sucesso talentosos e excepcionais comerciantes de todo o mundo que compartilham a mesma idéia de sucesso como a empresa forte e consistente retorna Nós fornecemos recursos e apoio para comerciantes talentosos que demonstram desempenho para que possam cumprir seu potencial. Os parceiros e os comerciantes experientes têm uma vasta experiência dentro da indústria e têm excelentes contatos com os principais players que, em última instância, movimentam os mercados. Fornecemos grandes quantidades de informações semelhantes às disponíveis para o banco de investimento e as comunidades de fundos de hedge. Variando de análise econômica detalhada, análise de mercado e a capacidade de falar com outros comerciantes para compartilhar idéias e informações. A empresa coloca ênfase em ter um equilíbrio de candidatos experientes e de nível de entrada criando um ambiente em que os comerciantes podem desenvolver suas habilidades e gerar novas idéias e estratégias. Também nesta seção: ESCOLHA UM IDIOMA DIFERENTE CONTACTE-NOS NO BRASIL: 44 (0) 203 813 6561 EUA TOLL FREE: 1-855-324-SAVI Copyright 2017 Savi Trading. Todos os direitos reservados. A academia online que transforma iniciantes em comerciantes algorítmicos qualificados Você ganhou t ganhar dinheiro nosso registro comprovado Fui para este curso convencido de que eu sabia a maior parte dela. Eu só estava esperando por alguns ponteiros. Este curso elevou minha compreensão a um nível brandnew. Extremamente completo e bem apresentados. Eu sou vendido em Lucas como um guru de negociação, e como um professor. Nós não damos-lhe caixas pretas de vitória. Nós ensinamos-lhe os métodos para criar estratégias eficazes. Eu trabalhei com vencedores do Prêmio Nobel, atletas de classe mundial e um dos melhores traders de Forex do mundo. Cada um tem o fator de TI em sua própria maneira. O curso de programação de MQL4 de Luke é o terceiro que eu tomei ao longo do ano passado. O curso de Lucas é fantástico Ele tem o Fator It. Negociação algorítmica para manequins Estou de volta com algo completamente diferente para este artigo Este é sobre a negociação algorítmica como na escrita de um algoritmo de negociação que irá fazer automaticamente comércios em seu nome em mercados de câmbio. Por trading algorítmico Este é um blog de programação de jogos que ouço você chorar. Bem até agora eu tenho falado quase exclusivamente sobre algoritmos e técnicas de desenvolvimento de jogos, mas na verdade eu não sou apenas um algoritmo de programadores de jogos de todos os tipos me interessam e mais do que eu estou sempre interessado em pequenos detalhes que fazem sistemas complexos de trabalho , E finanças é completamente cheio de pequenos detalhes e jargão de som impenetrável. Mas, na verdade, é realmente muito simples de configurar e escrever seu primeiro algoritmo todo o software é completamente livre, quase todos os corretores tem uma conta de prática livre para que a barreira de entrada é basicamente zero. Quem é este artigo destinado a Este artigo é destinado a programadores que sempre foram curiosos sobre finanças e algoritmos de negociação, mas nunca olhou para ele em grande detalhe. Perigo, Will Robinson, PERIGO Naturalmente, deve ser afirmado que seria uma idéia fantasticamente ruim deixar qualquer de seus primeiros algoritmos executar em uma conta ao vivo, porque você vai perder muito dinheiro. Então, por favor, não faça isso. Basta usar uma conta de negociação de papel para começar e back-test usando o testador de estratégia, que eu vou falar mais tarde. Antecedentes Faz sentido começar com uma visão geral de como o comércio financeiro, e em particular o comércio de moeda realmente funciona. No seu coração negociação é sobre uma troca de um activo para uma certa quantia de dinheiro o comprador ganha o activo eo vendedor ganha o preço de venda. Os ativos envolvidos podem ser quase qualquer coisa, os mais populares são ações e ações, moeda estrangeira, ouro, prata, etc A chave é que o comprador só quer pagar uma certa quantia eo vendedor quer ganhar uma certa quantia, e muitas vezes estes Valores não correspondem. Se você tomar este exemplo simples de duas partes tentando fazer uma troca e extrapolar em dezenas de milhares de pessoas trocando o mesmo bem que você precisa de alguma maneira para gerenciar o sistema para que todos os compradores e vendedores envolvidos podem ter uma visão clara de cada partido s Pedindo preço ou oferta de compra, a fim de obter o melhor negócio. O que você acabar com é o que chamou o Livro de Ordem, que é simplesmente uma lista de todos os preços do comprador s lance e todos os preços do vendedor s preços (às vezes também chamado de preços de oferta). Um exemplo de livro de encomendas, este é eur / bitcoins Acima é um exemplo do que um livro de encomendas parece para um determinado ativo, neste caso, seu bitcoin s está sendo vendido por Euros. Você pode ver claramente o que os compradores estão dispostos a pagar (à esquerda) e o que os vendedores estão dispostos a vender em (à direita). Outra quantidade importante listada é a quantidade que está sendo vendida ou comprada, isso é auto explicativo realmente simplesmente a quantidade do bem que está sendo oferecido para venda ou compra. Você notará que os preços de Ask são sempre mais altos do que os preços de lance. Isso faz sentido logicamente, porque se os valores fossem os mesmos, ou se os preços de Ask fossem inferiores aos preços da oferta, a troca já teria ocorrido e as entradas teriam sido removidas da lista de pedidos (supondo que as quantidades fossem as mesmas em ambos os lances e pergunta). Isso nos traz perfeitamente o primeiro pedaço de jargão. A propagação. A propagação A propagação é simplesmente a diferença entre o preço o mais baixo do pedido eo preço o mais elevado da oferta. Ele representa o custo de negociação - se você queria comprar e, em seguida, vender diretamente depois que você iria acabar pagando o custo do spread para a conveniência de uma transação instantânea, o que nos leva à nossa próxima definição. Ordens de Mercado. Ordens de mercado Uma ordem de mercado é uma transação que ocorre instantaneamente. Para que isso seja possível, o preço de compra deve ser igual ao mais baixo. Pergunte no livro de pedidos (para uma compra) e para uma venda, o preço de venda deve ser igual ao preço mais alto da oferta. Obviamente, não faz sentido comprar e depois vender instantaneamente porque você sempre estará perdendo dinheiro (a propagação) em cada um. Quando você coloca uma ordem de mercado, você geralmente tem alguma idéia de que o preço se moverá em seu favor antes de você, em seguida, colocar a ordem oposta para fechar o negócio. Ordens de limite As ordens no livro de pedidos são todas as ordens de limite de preços de compra desejados (que estão sempre abaixo do melhor preço de compra) e preços de venda (que estão sempre acima do melhor preço de lance). Após algum tempo (embora, talvez nunca em casos extremos) uma ordem será submetida que satisfará ou o comprador ou o vendedor no alto do order-book e seu negócio será enchido. Pessoas que colocam ordens de limite estão felizes em esperar até que o mercado se mova em seu favor antes mesmo de fazerem um acordo - embora isso nunca aconteça, ou pode acontecer muito rapidamente. Movendo preços Então, como exatamente os preços se movem em primeiro lugar Em um sentido muito real, o valor de um determinado ativo é diretamente definido pelo preço mínimo alguém está disposto a vender ou o preço máximo alguém está disposto a pagar. A parte superior do livro de encomendas mantém esses valores, como já aprendemos, de modo que a tentação de pensar por si só definirá o preço e, portanto, seria trivial controlar artificialmente o valor de um ativo, colocando cuidadosamente ordens limitadas no livro de pedidos . No entanto, há uma complicação relacionada à quantidade da ordem. A quantidade de uma ordem define o seu significado na definição do valor de um ativo, a razão para isso é a sua longevidade. Quanto maior a quantidade de uma ordem, quanto mais tempo ela provavelmente existirá no livro de pedidos - imagine alguém colocando uma ordem para vender um milhão de maçãs a 0,25 por maçã (o preço mais barato). Esta ordem é susceptível de permanecer no livro de pedidos por um tempo muito mais do que alguém tentando vender 10 maçãs. Assim, esta enorme ordem de vender maçãs barato começa a tomar todo o comércio de pequenos vendedores a sua única opção é tentar subcotar a enorme ordem e vender ainda mais barato, digamos em 0,24 por maçã (ou eles podem esperar que, é claro, mas Que pode levar muito tempo). Eventualmente outra ordem grande para vender virá longitudinalmente e undercut a ordem original, dirigindo desse modo preços mesmo mais baixos. Eventualmente, todas essas enormes encomendas serão completamente preenchidas e os preços começarão a se estabilizar novamente para níveis nominais, embora eles não podem voltar para onde estavam. Um grande exemplo de como as grandes encomendas podem mover o preço foi no acidente bitcoin de 19/6/2017 - alguém tinha invadido a maior troca bitcoin MtGox, roubado uma grande quantidade de bitcoins e, em seguida, tentou vendê-los no mesmo site. Os preços foram de 18 USD / bitcoin para praticamente 0 em questão de minutos. Isso ocorreu porque bitcoin ainda é uma moeda bastante ilíquida, portanto grandes volumes podem mover preços substancialmente mais do que em outros mercados mais líquidos. Excluindo falhas como a mostrada acima, ao longo da vida de um ativo, o movimento de preços está acontecendo em várias escalas diferentes, as ordens realmente grandes impulsionam as grandes tendências, seguidas por pequenas encomendas que direcionam as tendências médias e as pequenas encomendas que impulsionam a ação imediata. Este comportamento é o que dá a um mercado um fractal como a natureza. Fractal-como a natureza do mercado Acima você pode ver um exemplo disso (novamente em USD vs GOLD), onde as principais tendências são marcadas pela linha amarela, as tendências meados são mostradas pela linha branca e as tendências imediatas mostradas em azul. As tendências médias causadas pelas encomendas mais pequenas reverter para o principal preço tendência causada pelas maiores encomendas, assim por diante e assim por diante. Mandlebrot estudou em detalhe a natureza fractal das séries de preços. Um mercado de tendências O que eu acabei de descrever acima é a base para um mercado tendencial - onde os preços estão se movendo fortemente em uma direção geral. Isso é causado quando uma seqüência de eventos ocorre semelhante ao que eu descrevi acima, mas em uma escala maciça. Muitas vezes isso pode ser desencadeado por algum tipo de fator externo, como notícias dizer que há um artigo de notícias que liga maçãs comer a QI mais baixos, então a maioria dos vendedores vão querer se livrar de seus estoques de maçãs rapidamente, porque ninguém vai comprar , Para que eles vendem a um preço mais baixo e outros vendedores se juntar e isso se conecta em uma tendência de preços mais baixos. Preços do ouro começaram tendência fortemente após a crise financeira de 2008 A crise financeira de 2008 desencadeou tal tendência no preço do ouro como as pessoas perderam a confiança nos meios tradicionais de investimento. Um mercado que varia Um mercado que varia é um onde os preços oscilam entre vários níveis diferentes (outra vez em um fractal como a maneira) mas não necessariamente em nenhuma direção para cima ou para baixo clara ascendente. GBP vs USD é um mercado historicamente variando devido à natureza inter-relacionada das duas economias O par de símbolo de câmbio GBPUSD é um mercado historicamente variando devido às economias interrelacionadas dos dois países, embora ultimamente tenha sido em forte tendência descendente devido a O enfraquecimento da libra. Mercados de câmbio Os mercados de câmbio, ou mercados de Forex funcionam por pares de moedas de negociação, por exemplo você pode negociar GBP / USD e os preços seriam listados em Libras (moeda base) por Dólar (moeda de cotação). A maneira como os particulares obtêm acesso a esses mercados é através de um corretor. Um intermediário é um intermediário entre os utilizadores finais e a Rede de Comunicações Electrónicas, que liga todos os grandes bancos de investimento, hedge e fundos de pensões em conjunto e é o meio pelo qual fazem a sua negociação. Os corretores fornecem aos usuários o acesso ao comércio em troca de taxas, que podem ser uma taxa fixa por volume negociado, ou simplesmente estar escondido dentro do spread (os corretores simplesmente adicionarão sua comissão aos preços Bid and Ask para que os usuários Os preços aumentaram em uma pequena quantidade que é então tomada pelo corretor como lucro). Há muitos corretores diferentes em operação, todos com seus próprios benefícios e desvantagens que você deve avaliar - comparar coisas como qual corretor sem comissão tem os spreads mais baixos, que é regulamentado pelas autoridades financeiras ou que fornece a melhor conexão para a ECN (alguns são Nem sequer ligado a todos). A plataforma mais popular que os usuários usam e suporte de corretores é chamada MetaTrader 4 e é o que eu vou estar falando no resto deste artigo, por causa de sua relativa facilidade de uso, seu suporte generalizado e sua linguagem de programação C-like MQL4 Que fornece acesso API a todas as funcionalidades do MetaTrader 4 (MT4 de agora em diante). Exemplo de corretor de forex (afiliado) O usuário acessível mercados de Forex são ligeiramente diferentes em sua operação do que o que eu descrevi até agora neste artigo, principalmente porque você nunca acaba por possuir o ativo que você está comprando. Isto parece um pouco estranho porque quebra da realidade - como você pode vender algo que você nunca realmente possuído, por exemplo Bem em Forex você pode Cada compra deve ser fechada com uma venda e cada venda deve ser fechado com uma compra, para que você sempre acabar Possuir a moeda base, nunca a moeda da cotação. Isto tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ele impede determinados algoritmos de negociação de ser possível - por exemplo, você não pode executar um algoritmo Market-Maker em um corretor Forex porque você tem que fechar todos os negócios com o comércio oposto. O mais próximo que você pode fazer é o que é referido como grid-trading, mas eu vou entrar nessas técnicas diferentes em um artigo posterior. A vantagem do Forex é que você pode ganhar dinheiro em um mercado tendência porque você pode vender alto e, em seguida, comprar de volta quando os preços são baixos é o que é referido como Shorting. MetaTrader 4 A interface MT4 parece assustadora no início, mas é realmente muito simples. MT4 interface do usuário A parte principal do display é ocupada pelos preços de cotação do seu par de moedas escolhido, com os símbolos de par de moedas disponíveis mostrados em um painel à esquerda, o navegador (para escolher scripts, indicadores e algoritmos) E - no meu set up - o testador de estratégia bem na parte inferior. É importante notar que os preços de cotação apresentados nos gráficos em MT4 representam apenas os preços de lance mais elevados do livro de encomendas para um determinado par de moedas. O livro de encomendas completo não está disponível para visualização - você só tem acesso ao topo do livro de encomendas no painel Market Watch, à esquerda. MT4 fornece um monte de built-in indicadores, que são pequenos programas que correm sobre a série de preços de dados e saída algo visual sobreposto sobre os preços. Um exemplo simples seria o indicador de média móvel, que mostra uma média das séries de preços com um dado período (número de amostras) mostrado em vermelho. As médias móveis ajudam a suavizar o ruído em uma série de preços e tornam a tendência global mais clara à custa da adição de atraso. Indicador de média móvel Os quadros de tempo MT4 fornecem uma série de intervalos de tempo diferentes através dos quais se visualizam as séries de preços de um símbolo particular: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. M1 a M30 são minutos, H1 a H4 são horas, D1 é dias e MN é meses. Cada unidade individual destas séries temporais são referidas como barras. Diferentes diferentes prazos disponíveis A razão para fornecer tantos pontos de vista diferentes de uma série de preços é que ela ajuda os comerciantes a julgar as tendências de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo em uma moeda. Em geral, os intervalos de minutos mais baixos também contêm o mais ruído que é definido como comércios que obscurecem a tendência geral, razão pela qual um monte de comerciantes profissionais só lidar com H4 ou maiores prazos que são muito mais fáceis de ler e don T exigem tempos de reação de raios. Deve ficar claro que o que esses quadros de tempo representam são na verdade uma visão normalizada da série de preços na realidade, os negócios não ocorrem em intervalos regulares e espaçados no tempo, ocorrem como e quando. Portanto, o que você vê em MT4 é na verdade uma visão interpolada da verdadeira ação de preço. OHLC Além de preços de oferta em MT4 você também tem acesso a preços abertos, preços altos, preços baixos e preços Fechar, por vezes referido como OHLC. Este é um artefato da normalização da série de preços, porque os preços foram normalizados em barras que é razoável que os comerciantes podem gostar de saber qual era o preço inicial do bar (Open), onde os pontos altos e baixos foram eo que O último preço no bar foi (Close). Todas essas informações podem ser codificadas nos gráficos de preços como velas. Duas velas em um gráfico, uma otimista, uma negativa No diagrama acima, a vela esquerda é de cor preta para indicar um movimento de alta ea vela direita é branca indicando um movimento de baixa. Muitas velas em uma tabela de preços Bearish e Bullish Termos de negociação: um mercado de alta (ou vela) é aquele que é ou tem subido de preço, enquanto que um mercado de baixa é aquele que caiu de preço. Carrapatos Uma marca (na terminologia MQL4) é uma única alteração no preço de lances e é a resolução mais alta possível de visualizar a ação de preço. Não há nenhuma série de preços de exibição de carrapatos padrão no MT4, embora o painel de Vigilância do Mercado tenha um Gráfico de Carrapatos sobre ele que você pode usar para ver as mudanças de entrada. Carrapatos são mais interessantes quando se trata de realmente escrever um algoritmo. Pips e pipetas Um pip é 0.0001 unidades da moeda de cotação, que costumava ser a menor unidade possível até alguns corretores introduziram pipetas que são dez vezes menores novamente, que são atualmente a menor unidade. Pontos Um ponto em MT4 é a menor unidade possível da moeda de cotação. O que isso realmente depende do que seu corretor suporta, mas por exemplo em 5 dígitos corretor Oanda, um ponto é 0,00001 em EUR / USR e 0,001 em USD / JPY. MQL4 A parte mais interessante do MT4 para programadores é a linguagem MQL4. Eu sugiro que você dê uma olhada na excelente documentação e material de referência fornecido no mql4: A linguagem é semelhante a C e tem alguns tipos embutidos básicos, como duplos, ints e arrays, mas nenhum tipo complexo como structs ou classes. Em MT4 você pode escrever indicadores personalizados e algoritmos de negociação personalizados, que eles se referem como Expert Advisors, ou EAs. Vamos começar com o nosso primeiro EA Clique com o botão direito na árvore Expert Advisors no Navegador e escolha Criar. Certifique-se de que o Expert Advisor está selecionado e escolha Avançar. Dê a EA um nome inspirador, como o HelloWorld e, em seguida, clique em Concluir. Você deve, então, ser apresentado com a MetaEditor (que é onde você vai fazer todas as suas programação) contendo o esqueleto para a sua primeira EA, que deve ser semelhante a este: Há pontos de inicialização / deinitialisation óbvias que são chamados de MT4 quando o programa executado pela primeira vez E quando ele desliga. E o ponto de entrada start () que é chamado uma vez por tick. Vamos adicionar algo simples para se levantar e correr com um exemplo de tipo Hello World. Basta mudar a função start () para o seguinte: Em seguida, pressione o botão Compile e você deve ter saída na parte inferior da tela que lê: Compilando HelloWorld. mq4. 0 erro (s), 0 aviso (s) Agora, volte para a interface MT4 principal e escolha View - Strategy Tester a partir do menu principal. O testador de estratégia é onde você vai gastar muito do seu tempo como um criador de algoritmos de negociação que lhe permite testar a sua estratégia programada sobre dados de série de preços anteriores em qualquer um dos quadros de tempo que você deseja. Isso é chamado de back-testing e é uma ferramenta de economia de tempo e de depuração completamente invaluável que permite testar a lucratividade de sua estratégia de negociação. Você deve então ser apresentado com um painel que se parece com isto na parte inferior da interface MT4: O testador de estratégia Se o Hello World não for selecionado no primeiro menu drop-down, clique nele e selecione-o. Agora pressione o botão grande Iniciar no canto inferior direito, e clique na aba Journal, você deve ter uma saída semelhante a esta: Se você fizer isso, parabéns, você acabou de escrito o seu primeiro algoritmo de negociação, embora no sentido mais amplo possível, pois Não comércio. Da próxima vez que eu cobri uma enorme quantidade de terreno neste artigo, então deve haver muito para afundar seus dentes. Da próxima vez que eu vou falar sobre a programação de operações comerciais reais e até mesmo cobrir algumas estratégias de negociação comum Até a próxima vez, divirta-se Hi ive apenas começou a negociação eu dobrei meu demo acc em mais im muito bom nisso como isso é mais fácil do que commoditys etc evreyone está sempre à procura de um amor vantagem id para construir um também ive MT4 apenas downlaoded a partir daqui o que esta ajuda com o quão longe pode ir Ie como o que jp uso morgan goldsachs ou isso é impossível uma empresa lucrou 287 de 288 dias, utilizando um Algorythim posso fazer um como thteres N como faço para começar se eu tenho e em matemática e em inglês eu pegar em coisas realmente rápidas embora você sabe onde eu posso aprender isso e colocar o algo juntos etc Tenho 30k sentado lá pronto para Go elogios para o tho artical fácil compreendido aqui (eu sou um lol dummy) eu aconselharia o cuidado extremo, as companhias que têm algoritmos negociando bem sucedidos como você descrevem têm exércitos dos PHDs nas finanças quantitativas que projetam seus algoritmos. Eles não estão usando MT4 quer, eles estarão negociando diretamente usando muito caro software personalizado e hardware que estão fora do nosso alcance. O melhor conselho é encontrar algo mais seguro para fazer com o seu 30k, porque a negociação forex é extremamente arriscado. Interessante que você é um programador de jogos de vídeo fazendo finanças. Eu diria a você que temos muito em comum, ha Como muito interessante fazer as neurais-redes permitir que seus algoritmos para se adaptar à mudança dinâmica do mercado O problema de um recorrentes me parece ter é over-fitting um algoritmo para um determinado ano, ou o tempo Do ano. Eu adoraria ver algo escrito sobre redes neurais e negociação algorítmica. Bem, o meu não é para EURUSD e USDCHF. Eu tenho que fazer o outro grande 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD e USDCAD. Eu basicamente overpower através do problema você só 14 neurônios por camada média e apenas 1 camada média (além da camada de entrada e da camada externa). Eu não sou um comerciante ousado, então eu tendem a ter mais exemplos negativos do que exemplos positivos. O maldito pequeno diabo ainda consegue trocar um lote embora e certificando-se que os comércios direito pode ser difícil. Minha perda de parada está em 350 PIPS atualmente, ha Enfim, deixe-me saber se você tiver mais perguntas. Parece interessante t no mínimo pouco rentável. Para obter tick tick ticks, download TickStory Lite: Então você vai precisar encontrar os seus símbolos e baixar os dados. Diga-tick-história onde instalar o seu MT4 é, e em seguida, escrever proteger os dados de história em tester / história e só então lançar MT4 da opção de menu em tick-história como esta corrige o. exe assim MT4 é capaz de utilizar os dados de carrapato. Espero que ajude Hmm. Esperto Atualmente, estou baixando os últimos 4 anos de dados (levando para sempre). Ele realmente vem do banco de dados Dukascopy s, mas tickstory permite que você obtenha que os dados exportados e em MT4. Eu d muito muito interessado em ouvir seus resultados depois de ter criado com 99 dados de back-test de qualidade Ok os resultados estão em (infelizmente, eu era incapaz de esperar por 4 anos dados então eu fui com 1 ano). Você pode vê-lo aqui. Parece que ainda funciona, graças a Deus que vou obter mais dados durante a noite e tentar novamente, vou postar os resultados. Ahhh, que gostaria de ver os resultados por mais de um ano também. Sim, meu pai diz a mesma coisa. Ele gosta da precisão, mas do draw-down que damned draw-down, lol. Redes neurais são coisas puras. Eles basicamente ajudam você a encontrar uma função dada um vetor de entrada e (geralmente) uma saída booleana (SIM / NÃO). Quanto mais camadas você coloca nelas as árvores de decisão binária mais complexas que eles criam (se eu e, claro, eu nunca vi a solução, mas acho que quanto mais camadas você tem, mais setores no espaço de solução de funções você cobre. ., a coisa toda ainda é uma espécie de mágica para mim eu usá-lo como uma caixa preta Deixe-me saber se você precisar de ajuda não é tão difícil Aqui está o que a minha interface se parece com:... classe CSNeuralNet público: CSNeuralNet (numInputs U32 , numMiddleLayers U32, U32 neuronsPerMiddleLayer, escalar maxWeight) CSNeuralNet (filename S8) CSNeuralNet (root MEHXMLNode) em linha MEHArray escalar ForwardFeed (MEHArray vazio impressão (CSApp app) vazio SaveToFile (filename S8) SaveToExternalXML void (MEHXMLFile MakeLayers void (numInputs U32, numMiddleLayers U32 , u32 neuronsPerMiddleLayer, escalar maxWeight) CRÍTICO secção m cs MEHArray m camadas MEHArray m domainScale S8 m numInputsTxt 1024 S8 m numMiddleLayersTxt 1024 S8 m middleLayerNeuronsTxt 1024 As principais funções que você precisa é um avanço de alimentação e back-propagação de função (ou aprendizagem). Quando você encaminha, você começa na entrada e trabalha sua maneira à saída. Em seguida, você calcula o erro da saída e volta-propagar o erro usando gradientes de erro. Acontece que a função de ativação em cada nó é uma função hiperbólica (geralmente), a derivada está prontamente disponível (que é todo o gradiente de erro é). Então você basicamente integrar o gradiente de erro com um passo de tempo (eles chamam isso de taxa de aprendizado) e você s quando eu parar de executar épocas. De qualquer forma, mais uma vez, eu imploro para você descobrir sobre isso sozinho, mas se você precisar de ponteiros, me avise. Eu desenvolvi uma rede neural há 2 anos na minha universidade que poderia aumentar e diminuir o tamanho automaticamente para se adaptar à função e modelo. Eu ainda estou tentando entender que informação você está usando para treinar sua rede neural. Qual é a entrada e saída durante a fase de treinamento Como entrada, minha rede neural pode assumir qualquer domínio. Mas o truque é: como você treiná-lo Qual deve ser a entrada de uma rede neural MetaTrader é uma ótima ferramenta se a estratégia que você gostaria de comércio é baseada em indicadores técnicos e gráficos. No entanto, estes dias está ficando cada vez mais difícil encontrar uma estratégia de negociação bem sucedida exclusivamente com base em indicadores técnicos. Na minha opinião, as estratégias mais bem-sucedidas são hoje em dia baseadas em fatos econômicos e / ou eficiências de mercado conhecidas. O AlgoTrader é uma plataforma de negociação algorítmica baseada em Java que permite o desenvolvimento, simulação e execução de múltiplas estratégias em paralelo. O Software de Negociação automatizado pode negociar Forex, Opções, Futuros, Stocks Commodities em qualquer mercado. O sistema baseia-se no processamento de eventos complexos (CEP) e processamento de eventos (ESP). CEP é uma técnica muito boa para começar com a negociação algorítmica. Com esta tecnologia, a Análise de Dados de Mercado e a Geração de Sinal baseados no tempo são codificadas em declarações EPL (semelhantes a SQL), enquanto ações procedimentais como a colocação de uma ordem são codificadas em código Java simples. A combinação dos dois fornece uma abordagem best-of-both-worlds e acomoda estratégias que são predominantemente baseadas no tempo e, portanto, não podem ser programadas com linguagens de programação processuais tradicionais. Algumas das características do sistema: Opções Mecanismo de Preços Existem duas versões disponíveis do AlgoTrader: Uma Versão Comercial (com Suporte e Serviços Profissionais) Whao. Que artigo educativo e informativo para um manequim como eu. Olhando para a frente para a parte 2. Welldone Paul, eu gosto de você análise simplificada do mercado forex. Alguém sabe onde eu também pode aprender sobre a escrita estratégias automatizadas para currenex plataforma ou utilizando a API FIX eu vou mesmo apreciar um livro sobre ele ou melhor ainda, um tutor. Sobre o autor Um veterano da indústria de jogos de dez anos, sete dos quais passou na Sony Computer Entertainment Europe, ele teve papéis técnicos chave em triplo-A títulos como o Bafta Award Winning pouco grande planeta (PSP), 24: The Game (PS2 ), Efeitos especiais trabalham em Heavenly Sword (PS3), alguns gráficos em show na versão da BBC de Robot Wars, o programa de TV, bem como alguns projetos mais obscuros. Agora CEO conjunto de Wildbunny, ele é capaz de dar-se soluços simplesmente tossindo. 1NobNQ88UoYePFi5QbibuRJP3TtLhh65Jp Posts em Destaque Tutoriais com código para comprar Amigos Meu MetaTrader 5 produtos